Требования ЦБ РФ к качеству данных и информационных систем (КДИС), применяемых при реализации IRB-подхода Базель-2.



Семинар позволит Вам:

  • ознакомиться с общими подходами и организацией процесса моделирования кредитного риска для оценки достаточности капитала по методологии Базель-2 в свете новейших требований и подходов ЦБ РФ (в том числе Положения ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»);
  • узнать технические, организационные и методологические новых требований регулятора в области КДИС, которые позволят оптимизировать работу по организации и совершенствованию комплексной системы обеспечения КДИС, в т.ч. при внедрении банком IRB-подхода Базель-2;
  • получить подробные профессиональные комментарии и рекомендации представителя регулятора по построению и развитию в банке системы КДИС с учетом вводимых требований;
  • понять и аргументированно донести до руководства важное место КДИС в системе управления банка.

В результате обучения на семинаре Вы:

  • практически освоите эффективные методики оценки КДИС, необходимые для внедрения банком IRB-подхода Базель-2;
  • узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике регуляторных валидаций по направлению КДИС, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;
  • получите план действий банка по «вхождению в Базель» в сфере КДИС;
  • примете участие в дискуссиях о способах и инструментах повышения КДИС;
  • сможете напрямую донести до регулятора важные вопросы и инициативы, которые могут помочь в решении общих проблем КДИС, получить профессиональные рекомендации и помощь.


Семинар предназначен для:

  • топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент, финансовую отчетность, информационные технологии, управление проектами, систему качества данных;
  • руководителей и участников стратегического проекта по внедрению IRB-подходов Базель-2 и совершенствованию риск-менеджмента;
  • профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров для повышения квалификации;
  • руководителей и специалистов подразделений:

- информационных технологий, в т.ч. информационной безопасности;
- BI-аналитики и аналитической отчетности;
- риск-менеджмента (кредитного и операционного), андеррайтинга, верификации;
- внутреннего контроля и внутреннего аудита.


Продолжительность семинара   2 дня   Цена:  29980 руб.

Тренер - кандидат технических наук, доцент.


Опыт моделирования рисков в Департаменте банковского регулирования ЦБ РФ, профессионал банковского бизнеса с многолетним практическим опытом руководства риск-менеджментом российских и зарубежных банков, построения их систем управления рисками. Автор книг и публикаций по управлению рисками, экономико-математическому моделированию и стратегическому управлению в банкинге.



Программа семинара

1. Положение ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» как российский вариант Базель-2 для оценки кредитного риска.
• методология Базель-2: подходы стандартизованный и на основе внутренних рейтингов (IRB);
• общая методология моделирования и рейтингования клиентов;
• виды IRB-моделей и их суть;
• построение, калибровка, валидация и применение моделей, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества выполнения;
• требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности данных, необходимых для моделирования;
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.
• качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

2. Оценка качество данных и информационных систем.
• понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь;
• современные стандарты и подходы в сфере КДИС;
• требования ЦБ РФ к методикам и порядкам, обеспечивающим качество данных, применяемых при реализации IRB-подхода;
• отличия требований к составу данных от требований к качеству данных;
• передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС;
• характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;
• качество данных и качество методов; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;
• типовые примеры показателей качества данных и эффективности методов, алгоритмов и средств его обеспечения;
• требования в обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации IRB-надзора;
• процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС;
• требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации IRB-подхода;
• роль КДИС во внедрении IRB-подхода и организации последующего IRB-надзора;
• опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

3. Процедура валидации качества данных и информационных систем.
• общая практика организации процедуры регуляторной валидации для получения банком разрешения ЦБ РФ на применение методов и моделей для расчета кредитного риска в целях оценки достаточности капитала;
• качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.);
• обеспечение проведения валидации количественных моделей;
• организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС;
• сведения о составе и параметрах используемых систем банка;
• карта-схема систем и информационных потоков банка;
• интервьюирование персонала информационных систем;
• наблюдение информационных систем и процессов;
• выборочный углубленный контроль качества данных;
• последствия наличия и предоставления некачественных данных;
• основные контуры и перспективы будущего IRB-надзора.